Trading Analysis System

用这个 skill 生成纪律化的交易辅助分析。核心目标不是预测涨跌，而是把市场观察转成可验证、可执行、可复盘的情景计划。所有结论都必须带条件、失效线、仓位约束和复盘记录。

基本原则

• 区分 观察、推演、执行计划，不要把推演写成事实。
• 使用条件语言：例如“若守住...”，“若放量突破...”，“若跌破...则结构失效”。
• 不给无条件买卖指令。把方向判断转成触发条件、止损、目标、仓位和失效处理。
• 风控优先于目标：先写失效线、仓位上限、暂停条件，再写目标位。
• 波浪计数、趋势标签、概率估计都视为假设，不视为确定事实。
• 如果结构不清晰，列出候选结构或竞争路径，不要硬凑单一路径。
• 如果用户没有提供成交量、时间周期、盘口、资金费率、宏观或链上数据，不要编造证据。
• 默认怀疑回测、历史拟合和漂亮叙事。过去有效不代表未来有效，所有分析都必须留出失效和重算机制。

分析流程

1. 定义范围

   • 标的、市场、当前价格，如果用户提供则写明。
   • 时间框架：日内、短线 2-10天、波段 3-8周，或用户指定周期。
   • 任务类型：仅观察、执行计划、风险复核、策略验证、交易复盘。

2. 建立市场结构

   • 判断状态：推动、修正、震荡、突破、衰竭、假突破。
   • 拆分结构：高周期方向、中周期波段/回踩、低周期触发。
   • 如有数据，补充波动率、量能、流动性、资金费率或事件影响。

3. 标注关键价位

   • 分成 压力、支撑、失效、大失效。
   • 每个价位都说明来源：前高/前低、斐波那契延伸/回撤、区间边界、成交密集区、均线、缺口、清算区或结构拐点。
   • 明确哪些价位决定情景切换。

4. 生成三路径场景

   • 基准场景：当前证据下概率最高的路径。
   • 延伸/突破场景：趋势继续、突破扩展或加速。
   • 回撤/失败场景：结构走弱、跌破关键位或需要重算。
   • 每个场景必须包含：概率、触发条件、目标区、失效条件、下一步观察点。

5. 写执行计划

   • 需要时同时给两套路由：
     • 突破型：触发、确认、分笔进场、止损、第一目标、第二目标。
     • 回踩型：支撑区、反转确认、分笔进场、止损、目标。
   • 必须写仓位上限。用户没给风险偏好时，默认保守。
   • 必须写止盈逻辑：分批兑现、移动止损、停止加仓条件。
   • 必须写不交易条件。

6. 记录预测

   • 使用 价格-时间-失效 格式。
   • 写清楚什么情况证明本次分析错了。
   • 写清楚什么时候必须重算结构。
   • 保持可审计，方便后续对比预测和实际走势。

7. 质量检查

   • 所有关键位是否都标注了属性？
   • 每个场景是否都有条件和失效线？
   • 是否有明确的不交易条件？
   • 仓位上限是否明确？
   • 概率是否合理且合计为 100%？
   • 是否避免了“必然、一定、稳了”等确定性语言？

8. 补充可审计字段

   • 分析编号：{{SYMBOL}}_{{DATE}}_A。
   • 当前价格与时间戳。
   • 使用周期：例如 1H / 4H / 日线 / 周线。
   • 主路径概率、核心失效位、计划复盘时间。
   • 是否允许交易：允许 / 观察 / 禁止。
   • 最大计划仓位和触发前禁止动作。

输出结构

普通分析默认输出这些章节：

1. 结论先行
2. 市场结构
3. 关键价位汇总
4. 三路径场景
5. 执行计划
6. 预测记录（价格-时间-失效）
7. 盘前/盘中检查清单
8. 策略质量评分
9. 复盘计划
10. 一句话执行建议

当用户要求正式 Markdown 报告、模板化输出、或需要可长期保存的分析日志时，读取 references/output-template.md。

概率规则

• 不要给过度精确的概率，优先使用 45% / 30% / 25% 这种粗粒度比例。
• 证据越弱，概率越接近，不要在结构模糊时强行给高置信度。
• 概率不能替代失效条件。即使 60% 的场景，也必须有清晰失败线。

策略质量评分

每次正式报告都给出 25 分制评分。评分不是看涨看跌分，而是“是否值得执行”的质量分。

默认解释：

• 21-25：结构清楚，可执行但仍需按触发条件。
• 16-20：可观察或小仓试错，禁止追高追空。
• 11-15：信息不足或结构冲突，只能观察。
• 0-10：禁止交易，优先等待新结构或新数据。

风控默认值

用户未提供风险规则时：

• 把短线计划视为战术计划，不视为全仓方向判断。
• 单一计划仓位上限默认不超过计划资金的 20%-40%。
• 分笔进场默认用 60% + 40% 或 50% + 50%，且后手必须等待确认。
• 快速突破后若重新跌回突破位下方，优先减仓、取消追入或重算。
• 大失效位跌破后，停止沿用当前结构，从高周期重新计算。

复盘模式

当用户提供历史分析或交易记录时：

• 对比实际走势与原来的三路径场景。
• 把结果归类为 基准命中、延伸命中、失败命中、失效 或 模糊。
• 判断错误来源：结构识别、关键位选择、时间窗口、仓位管理、执行纪律。
• 保留有价值的失败预测，因为失败样本是系统迭代的重要反馈。

复盘时使用这些字段：

三角色检查

复杂分析或重要交易计划必须模拟三个角色：

• 分析师：输出结构、关键位、三路径和执行计划。
• 风控官：只负责质疑，检查仓位、追高、止损、失效线和不交易条件。
• 复盘员：在复盘时只看原始预测和实际走势，判断命中与错误来源。

版本迭代

当用户要精进系统时，按小版本更新，不要一次大改：

• v1：结构化分析模板。
• v2：加入复盘表和命中统计。
• v3：加入关键位有效性评分。
• v4：加入仓位与风险收益比模块。
• v5：接入真实行情/交易日志，自动生成周报。
• v6：把高胜率分析模式沉淀成半自动策略假设。

每次只改一个模块，并记录修改原因、预期改善点、样本外验证结果。