Stock Analysis - 股票分析技能

综合分析 + 批量选股评分 (V4.0 多线程) + 套利空间推荐 + 盘中分时分析。

触发条件

• 用户问某只股票怎么样 → 单只个股分析
• 用户问要不要买/卖/持有 → 操作建议
• 用户提供 wolffy1 选股 Excel → 批量评分（TOP 10 套利空间推荐）
• 用户要求盘中分时分析 → 盘中分析

一、数据源规范

核心原则：历史指标与今日实时数据完全独立计算，不混合。 例外：BIAS(乖离率) 使用实时价格重新计算，确保与 BOLL 判断一致。

二、技术分析框架 (V4.0-MVP)

指标体系设计逻辑

本系统选取的指标覆盖了股票分析的 六大核心维度，每个维度解决不同的问题：

1. 均线系统 (MA) & 趋势

• 股价 > MA5 > MA10 > MA20 → 多头排列，强势
• 股价 < MA5 < MA10 < MA20 → 空头排列，弱势

2. MACD (趋势指标)

• DIF 上穿 DEA → 金叉，看涨
• 红柱放大 → 上涨动能增强

3. WR (威廉指标) —— 更早识别拐点

• WR1(6) > 80 → 超卖区，可能反弹 (加分)
• WR1(6) < 20 → 超买区，可能回调 (扣分)

4. RSI (相对强弱)

• RSI > 70 → 超买
• RSI < 30 → 超卖

5. CCI (顺势指标) —— 识别极端行情

• CCI > 100 → 超买区，警惕回调 (扣分)
• CCI < -100 → 超卖区，可能反弹 (加分)

6. BOLL (布林带)

• 股价触及上轨 → 可能回调
• 股价触及下轨 → 可能反弹

7. BIAS (乖离率) —— 防追高/抄底神器

• BIAS(6) > 8% → 偏离过大，有回调风险 (扣分)
• BIAS(6) < -8% → 超跌反弹机会 (加分)

8. VR (成交量比率) —— 判断资金蓄水池

• 160-250 → 正常偏强，健康上涨

9. CR (能量指标) —— 判断多空能量

• CR > 300 → 过热

10. OBV (能量潮) —— 识别主力动向

• OBV 趋势：5 日 OBV 均值 > 10 日 OBV 均值 → 资金流入 (加分)

11. 消息面 (V4.0 分级加权版)

• 数据来源：东方财富个股新闻
• 逻辑：关键词分级加权匹配 + 时效性衰减
• 分级体系：
  • 强利好 (x3.0): IPO、上市、重组、并购、借壳、分拆上市
  • 普通利好 (x1.0): 中标、预增、回购、增持、获批、涨价、分红、派现、涨停、净利润增长、业绩暴增、投产、扩产
  • 弱利好 (x0.5): 优化、升级、拓展、布局、研发
  • 强利空 (x3.0): 立案、退市、暴雷、违约、造假、欺诈
  • 普通利空 (x1.0): 调查、处罚、减持、预减、亏损、诉讼、质押、业绩下滑
  • 弱利空 (x0.5): 波动、承压、放缓、回调
• 衰减：今日 100%，昨日 50%，前日 20%，3-5 日 10%，6 日+ 0%

三、综合评分模型 (V4.0 满分 100)

评分等级：

• ≥70 分：强势看多
• 40-69 分：偏多
• 0-39 分：震荡
• <0 分：偏空

四、使用方式

单只个股分析

用户提供股票代码或名称 → 按技术分析框架逐项分析 → 抓取最新新闻 → 输出综合结论 + 操作建议

批量评分（wolffy1 Excel）

python skills/stock-analysis/scripts/run_fast.py "Excel 文件路径"

输出：TOP 10 套利空间推荐

每只包含：基础信息（现价/涨幅/量比/评分/结论/指标）、入选理由、风险提示、正负向信号、交易计划（入场/目标/止损/收益风险比）、新闻摘要

套利筛选逻辑：

• 技术面 ≥ 30 分（有基本支撑）
• 今日涨幅 0%~7%（不追涨停）
• 量比 ≥ 1.5（有资金关注）
• BIAS(6) < 8%（不过度偏离）
• 距 20 日高点有空间（high_20 > price）

套利分数（V4.3） = 技术面×40 + 上行空间×25 + 消息面×10 + R/R×15 - 涨幅×10 + 趋势加分 - 深止损惩罚

• 技术面满分 40（原 30），空间满分 25（原 40）——技术强度优先
• 趋势加分：MACD>0 且 OBV 流入 +5 分
• 深止损惩罚：止损距现价 >6% 扣 10 分
• 涨幅惩罚从 5 提到 10，追高更痛

盘中分时分析

使用 intraday_analysis.py 获取分钟级 K 线进行盘中分析

五、⚡ 分析纪律与红线（高端模型必须遵守）

5.1 🚫 禁止行为（绝对红线，碰了就废）

1. 绝对禁止编造数据：脚本没输出的数字，不能凭印象、经验、猜测填充。没有就是没有，说"数据缺失"比编一个假数字强一万倍。
2. 绝对禁止预测具体涨跌点位：可以说"压力位 XX，支撑位 XX"，但不能说"明天会涨到 XX"或"大概率突破 XX"。技术分析给的是概率区间，不是预言。
3. 绝对禁止替用户做最终决策：分析≠指令。用"建议关注""可考虑""谨慎对待"，不用"买入""卖出""清仓"等指令性动词。
4. 绝对禁止忽略数据时效性：如果历史数据截止日是前天或更早，必须明确告知用户。不能说"当前""现在"来模糊时间差。
5. 绝对禁止混用不同时段数据：历史指标（MA/MACD/KDJ 等）基于历史收盘价，今日实时价格仅用于现价/BIAS 重算/量比。两者必须明确区分来源。
6. 绝对禁止无视异常信号：当技术指标出现矛盾（如 MACD 看涨但 OBV 看跌），必须指出矛盾，不能选择性忽略不利数据。

5.2 ✅ 必须行为（每次分析必须执行）

1. 声明数据时间：输出开头必须标注 📅 历史数据截止: YYYY-MM-DD | 🕐 实时行情: HH:MM（或标注"非交易时段，数据为最近交易日收盘"）
2. 声明分析类型：明确告诉用户这是"技术面量化评分"，不是"基本面分析"或"内幕消息"。
3. 标注消息面局限性：新闻关键词匹配为辅助参考，必须标注 ⚠️ 消息面评分基于新闻关键词匹配，可能存在误判，仅供参考。
4. 区分事实与建议：严格三段式输出 —— ① 数据事实（脚本输出） → ② 技术判断（基于规则的解读） → ③ 操作参考（条件式建议）。
5. 给出具体价位：支撑位、压力位、止损位必须有具体数字，来源必须标注（如"20 日低点""BOLL 下轨""动态止损"）。
6. 必须标注风险：每条分析结尾必须有 ⚠️ 以上分析仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。

5.3 📊 数据质量自检清单（模型内部执行，不输出）

每次分析前，模型需在心中确认以下事项：

• 历史数据是否在 5 个交易日内？超过 5 天需提醒用户数据过时
• 当前是否为交易时段？（A 股交易日 9:30-11:30, 13:00-15:00）非交易时段数据为最近交易日收盘
• 今日实时行情是否成功获取？如果失败，需说明仅基于历史数据分析
• 新闻数据是否获取成功？如果为空或异常，需说明消息面评分可能不准确
• 该股票是否为 ST/*ST？如果是，需在分析开头特别标注风险
• 评分是否出现极端值（>90 或 <-20）？极端值需要额外验证，确认不是数据异常

5.4 ⚖️ 评分矛盾处理规则

当技术面与消息面出现方向性矛盾时：

矛盾时以技术面为主、消息面为辅：技术分析基于客观价格数据，消息面基于关键词匹配存在误判可能。总分中技术面占 85% 即体现此原则。

5.5 🎯 止损/止盈说明规范

• 动态止损（V4.3+）：止损位基于 BOLL 下轨 和 20 日低点 自动计算（取较高值），不再硬截断 8%：
  • 止损位 = max(BOLL下轨, 20日低点)，保留真实技术支撑位
  • 2% 下限：防止止损过紧被频繁触发
  • 如果止损距现价 >6%，标记为 is_deep=True，在套利分数中扣 10 分
  • 如果 BOLL 和 20 日低点都不可用，兜底 3.5% 固定止损
  • 输出时无需额外解释止损计算逻辑，但需标注止损价
  • 如果用户问"止损是怎么算的"，回答："基于布林下轨和 20 日低点自动计算，波动大的股票止损宽，波动小的止损窄，不再硬截断"
• 止盈参考：以 20 日高点为第一目标位。必须在输出中标注 📌 目标位基于近期技术位，实际止盈需结合市场情绪和资金面动态调整
• 不承诺收益：绝对不说"预计盈利 XX%""保底 XX"等承诺性表述

5.6 📊 板块对比规范（V4.2+ 新增）

• 数据来源：腾讯 API 三大指数（上证指数、深证成指、创业板指）实时行情
• 对比方式：个股今日涨跌幅 vs 对应指数涨跌幅，计算相对强弱差值
  • 沪市主板（6 开头）→ 对比上证指数
  • 创业板（3 开头）→ 对比创业板指
  • 深市主板（0 开头）→ 对比深证成指
• 输出格式：相对{指数名称}{强于/弱于}{差值:.2f}% (个股{涨幅:+.2f}% vs {指数名称}{指数涨幅:+.2f}%)
• 如果指数数据获取失败：跳过板块对比输出，不影响主分析结果
• 模型须知：这是相对大盘的强弱对比，不是行业板块内的排名。如需行业板块内对比，需额外说明"无法获取行业板块数据"

六、输出纪律

1. 必须有数据支撑：不能空口说，每个判断都要有数据
2. 不能编数据：找不到就说找不到
3. 必须标注风险："以上分析仅供参考，不构成投资建议"
4. 给出具体价位：支撑位、压力位、止损位
5. 区分事实和建议：先列数据，再给判断，最后说建议
6. 必须声明数据时效：输出开头标注历史数据截止日期 + 实时行情时间
7. 矛盾信号必须指出：技术指标冲突时不能选择性忽略
8. 新闻评分必须标注局限性："消息面评分基于关键词匹配，可能存在误判"

七、项目结构

skills/stock-analysis/
├── SKILL.md              ← 本文件（技能说明）
└── scripts/
    ├── analyze.py         ← **通用个股分析** (单股/多股/带成本分析)
    ├── run_fast.py        ← **批量选股 + 套利推荐** (V4.0 多线程，10 线程并发)
    ├── stock_screener.py  ← 原始评分脚本 (备用)
    └── intraday_analysis.py ← 盘中分时分析

八、使用方式 (V4.0)

1. 通用个股分析 (analyze.py)

适用于：用户询问单只或几只股票怎么样，或者想查看持仓盈亏。

# 单只分析
python scripts/analyze.py <代码>  
# 例如: python scripts/analyze.py 300706

# 带成本分析（显示浮盈）
python scripts/analyze.py <代码> <成本>
# 例如: python scripts/analyze.py 300706 34.403

# 多股对比
python scripts/analyze.py <代码1> <代码2> ...
# 例如: python scripts/analyze.py 300706 000633 600519

输出内容：

• 现价、涨跌幅、量比
• 浮盈（如提供成本）
• 综合评分（技术 + 消息）
• 关键信号（利好/利空）
• 目标位与止损位

2. 批量套利推荐 (run_fast.py)

适用于：用户提供选股表格，需要筛选出近期套利空间最大的股票。

python scripts/run_fast.py 

输出内容：

• TOP 10 套利推荐表
• 首推详细分析（理由/风险/交易计划）
• 结果自动保存为 analysis_result.csv

3. 盘中分时分析 (intraday_analysis.py)

python scripts/intraday_analysis.py <代码> [成本]

十、⚠️ 已知局限性与模型须知（必读！）

10.1 数据源局限性

10.2 评分模型局限性

10.3 模型行为红线

• ❌ 不说"这只股票一定会涨/跌"
• ❌ 不说"我建议你现在买入/卖出"
• ❌ 不说"根据我的分析，目标价是 XX"
• ❌ 不用脚本未输出的数据（如主力资金流向、北向资金等）
• ❌ 不在没有数据支撑的情况下给出评分
• ✅ 说"技术面评分 XX 分，显示偏多/偏空/震荡"
• ✅ 说"如果买入，建议止损位 XX，目标位 XX"
• ✅ 说"以上分析仅供参考，不构成投资建议"

十一、版本更新日志

V4.3 (2026-04-09 严格修复) ← 本次更新

• 止损硬截断修复：去掉 8% 硬上限，止损位保留真实技术支撑（BOLL下轨/20日低点较高值）
  • 旧问题：002440 的止损被从 10.60 硬拉到 11.19（不在任何支撑位上）
  • 新逻辑：止损 = 技术位，如果 >6% 标记 is_deep 并在套利分数中扣 10 分
• 套利公式权重修复：技术面 40 > 空间 25（原：空间 40 > 技术 30）
  • 旧问题：002440 技术分 34/85 但空间 25%，排第一（"跌得多" > "涨得稳"）
  • 新逻辑：短线套利首要看技术强度，空间只是辅助
• 新增趋势一致性加分：MACD>0 且 OBV 流入 +5 分
• 新增止损过深惩罚：止损 >6% 扣 10 分（短线不能扛太深）
• 新增涨幅惩罚：从 5 分提到 10 分（追高更痛）
• 新增可达性评估：可达/有可能/低可达，基于技术分+MACD+空间综合判断
• 首推输出改进：必须输出可达性评级，解释为什么推荐这只股

V4.2 (2026-04-09)

• 动态止损：基于 BOLL 下轨 + 20 日低点计算，波动率自适应（2%~8% 硬性约束），替代固定 3.5%
• 板块对比：输出 TOP 10 和单股分析时自动对比三大指数（上证/深成/创业板），显示相对强弱
• name_map 优化：从硬编码示例改为自动获取（通过 akshare.stock_individual_info_em，带异常兜底）
• run_fast.py 新增函数：fetch_market_indices()、fetch_stock_industry()、compute_dynamic_stop_loss()
• analyze.py 同步更新：止损逻辑改为动态，新增板块对比输出

V4.1 (2026-04-09)

• 新增分析纪律与红线：6 条禁止行为 + 6 条必须行为 + 数据质量自检清单
• 新增评分矛盾处理规则：技术面与消息面冲突时的处理策略
• 新增止损/止盈说明规范：标注固定止损局限性，不承诺收益
• 新增已知局限性章节：明确数据源/评分模型/模型行为边界
• 修复章节编号错误：统一编号逻辑
• 新增输出纪律条目：数据时效声明、矛盾信号指出、新闻评分局限性标注

V4.0 (2026-04-08)

• 多线程并发: 10 线程，759 只股票从 20 分钟优化到 58 秒
• 套利空间推荐: TOP 10 套利推荐，含入场区间/目标位/止损位/风险收益比
• 关键词分级加权: 强利好/利空 (x3.0), 普通 (x1.0), 弱 (x0.5)
• 关键词大幅扩充: IPO/上市/重组/涨停/派现/净利润增长/质押/业绩下滑等 60+ 个词
• 衰减优化: 今日 100%, 昨日 50%, 前日 20%, 3-5 日 10%
• Bug 修复: analyze_news_sentiment 去除市场前缀 (sz/sh) + Windows emoji 编码修复
• 输出优化: 新闻摘要显示命中关键词 + 风险提示

V4.0-MVP (2026-04-08 初版)

• 新增消息面评分维度: 基于东方财富新闻关键词匹配
• 新增时效性衰减逻辑: 今日 100%, 昨日 50%, 前日 20%
• 输出优化: 增加消息面得分、技术面得分、新闻摘要显示

V3.1 (2026-04-08)

• 修复 BIAS 计算逻辑（实时价格）
• 修复 OBV 计算逻辑
• 新增 WR/CCI 指标

V3.0 (2026-04-07)

• 新增 BIAS, OBV, 关键高低点

V2.0 (2026-04-07)

• 新增 VR, CR, BOLL