Tushare需token鉴权且免费版限频，Baostock需显式login/logout；两者复权逻辑、日期格式、停牌处理及限流机制均不同，数据使用前须核对文档更新。
用 Tushare 获取 A 股日线数据，token 是硬门槛
没 token 就拿不到任何数据，不是接口挂了，是 Tushare 从 2020 年起强制鉴权。免费用户注册后能拿到一个 token，但只能调用基础接口（比如 pro_bar、daily），且有频次限制（1000 次/天，50 次/分钟）。
常见错误现象：TokenNotProvided 或 Invalid token 错误；调用 pro_api() 后直接报 AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'query'——大概率是 token 没生效或过期。
- 初始化必须写成
ts = ts_pro_api(<code>your_token_here)，不能漏掉括号里的 token 字符串 - 查沪深股票列表用
stock_basic，不是stock_company（后者字段少、更新慢） - 获取日线推荐用
pro_bar而非daily：前者支持复权（adj='qfq'或'hfq'），后者默认不复权，收盘价会跳空 - 日期参数统一用
trade_date='20230101'格式（8 位字符串），别传datetime对象，否则报TypeError: Object of type datetime is not JSON serializable
Baostock 登录失败？其实是 session 管理机制在作怪
Baostock 不需要 token，但必须先 login 才能查数据，而且登录状态只在当前 Python 进程里有效。关掉脚本或重启 kernel，就得重新 bs.login()。
常见错误现象：bs.query_history_k_data_plus(...) 返回空表，或者报 AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'get_data_list'——基本等于没成功登录，或登录后被服务端断连（比如请求太密集）。
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- 每次运行前都加一句
lg = bs.login()，并检查lg.error_code == '0'，别只看 print 输出 - 股票代码格式必须是
'sh.600000'或'sz.000001'，错写成'600000.SH'会静默返回空结果 - 查询日线时，
start_date和end_date是字符串（如'2022-01-01'），和 Tushare 的 8 位格式不同，混用会查不到数据 - 它不支持并发请求，连续调用 5 次以上
query_history_k_data_plus可能触发风控，建议每次间隔time.sleep(0.3)
Tushare 和 Baostock 的复权逻辑根本不一样
复权不是“开关”，是计算路径差异。Tushare 的 pro_bar 在服务端算好再返回，Baostock 的 adjustflag 字段只是标记，得自己用公式补全——这点很多人栽跟头。
使用场景：做回测必须用前复权价，否则买卖点对不上；但研究分红节奏得用不复权数据。
- Tushare 设置
adj='qfq'就完事，返回的close列已经是前复权价格 - Baostock 默认返回不复权数据，
adjustflag=1表示当天有除权，但不会自动调整历史价格；你要自己按公式推：新价格 = 旧价格 × (1 + 送股比例) / (1 + 送股比例 + 配股比例 × 配股价 / 除权前收盘价) - 两者对“停牌日”的处理也不同：Tushare 的
pro_bar默认跳过停牌日（除非加freq='d'且指定ma参数），Baostock 则保留，close值等于前一日收盘
高频取数时，Tushare 的 ratelimit 比 Baostock 的连接稳定性更难控
Tushare 免费版的限流是硬策略：超了就直接 429，没商量；Baostock 虽然没明说限流，但服务器容易断连，尤其批量查几百只股票时。
性能影响：Tushare 单次 pro_bar 最多拉 8000 条记录（约 30 年日线），想查全 A 股得循环调用；Baostock 单次最多 1000 条，但支持一次性传入多个代码（用逗号拼接），实际吞吐可能更高。
- 批量取 Tushare 数据，别用 for 循环暴力请求，改用
pool.map+time.sleep(0.1)控制节奏，否则半小时内就会被封 IP - Baostock 的
bs.logout()必须显式调用，否则进程残留连接，下次 login 可能失败 - 两者都不适合实时盯盘：Tushare 日频数据 T+1，Baostock 也是收盘后几小时才更新，盘中要用它们查最新价，大概率拿到的是昨日收盘
真正麻烦的不是怎么写那几行代码，而是得随时盯着两个库的文档更新页——Tushare 的 pro_bar 接口去年悄悄把默认复权方式从不复权改成后复权，Baostock 的 adjustflag 含义也在小版本里微调过。不翻 changelog，数据就 quietly 错了。
