订单簿深度体现市场在特定价格层级承接大额交易的能力，由买卖单构成；买单深度提供支撑，卖单深度形成阻力；深度比率（B/S）反映多空力量失衡；累计深度评估大单执行时的流动性与滑点风险。
欧易okx：
Binance币安：
火币Huobi：
Gateio芝麻开门：
一、订单簿深度的定义与结构
订单簿深度指在特定价格层级上堆积的未成交买卖单总量，直接体现市场在该价位承接大额交易的能力。它由连续排列的买单与卖单构成，价格越接近当前成交价，对价格影响越显著。
二、买单深度如何提供价格支撑
买单深度反映买方在不同价格水平上的集中意愿，高密度买单形成价格底部防线，抑制下跌动能。当市场价格下探至某一层级时，若该价位存在大量未成交买单，卖压将被快速吸收，价格反弹概率上升。
1、打开合约交易界面，定位订单簿左侧绿色区域；
2、观察从最高买价开始向下连续三档的买单数量总和；
3、若其中任意一档数量超过当前流通盘5%，该价位即构成强支撑位；
4、当K线实体跌破该支撑位且伴随成交量放大，需警惕支撑失效信号。
三、卖单深度如何构成价格阻力
卖单深度显示卖方在各价位的挂单厚度，密集卖单层会阻碍价格上涨，形成短期价格天花板。大额买单冲击该区域时，若卖单无法被完全消化，价格将被迫抬升至更高卖单层继续匹配。
1、查看订单簿右侧红色区域，聚焦最低卖价起向上连续三档；
2、统计每档卖单数量，识别数量峰值所在价格；
3、该峰值价格即为当前最显著阻力位，其数值应与最近一根阳线高点比对；
4、若价格多次触及该阻力位后回落，且卖单数量持续增加，表明抛压强化。
四、深度比率揭示多空力量失衡
深度比率是衡量买卖盘相对强度的核心指标，通过计算指定价差区间内买单总量与卖单总量之比，可量化当前市场情绪倾向。该比率偏离1.0越远，单边力量越占优。
1、设定价差范围为当前成交价±0.3%；
2、汇总该范围内所有买单数量，记为B；
3、汇总该范围内所有卖单数量，记为S；
4、计算B/S值，若结果大于1.5，表明买方主导；若结果小于0.7，表明卖方占据明显优势。
五、累计深度评估真实流动性
累计深度是从最优买卖价出发，逐层加总至目标价位的订单量总和，用于判断执行大额委托时是否引发显著滑点。该值越大，说明市场在该价格带内实际可调用流动性越充足。
1、从买一价开始，向下累加五档买单数量；
2、从卖一价开始，向上累加五档卖单数量；
3、对比二者数值，若卖方累计深度不足买方60%，则上涨行情中易出现跳空缺口；
4、当某合约五档累计卖单量低于日均成交量2%，该合约已被判定为低深度状态。
