期权定价、计算Greeks、绘制盈亏图及行权分析，用于期权定价、希腊值计算和盈亏曲线可视化。
选择计算器
功能概述
选择计算器是一项面向实际任务的技能，主要用于一个黑朔尔选项定价工具箱,它完全运行在终端；它是一个现货价格、打击、波动和到期时间——它返回理论价格。
核心要点
- 它将相关步骤、工具调用和结果整理方式集中到统一流程中，帮助使用者更快完成目标并减少重复操作。
- 使用时应结合输入条件选择合适的执行方式，核对必要参数、依赖环境与输出内容，并按原始要求处理异常情况。
- 该技能适合需要稳定复用相关能力的场景，可作为自动化工作流的一部分，也便于后续检查、调整和扩展。
使用与执行
从功能定位来看，该技能强调把分散的操作要求整理成清晰、可复用的处理流程，使用户能够围绕既定目标快速准备输入、选择执行方式并获得结构化结果。实际使用前应先确认任务范围、数据来源、运行环境、必要权限和关键参数，再依据技能说明逐步执行；
结果检查与注意事项
若输入条件不完整，应先补齐信息或采用保守配置，避免因错误假设导致结果偏离需求。执行过程中需要关注工具调用是否成功、接口或依赖是否可用、输出格式是否符合预期，并对异常提示、缺失字段和边界情况进行处理；涉及批量任务时，还应保存进度，避免中断后重复操作。
期权计算器
一款完全在终端中运行的 Black-Scholes 期权定价工具包。只需输入标的现价（spot price）、行权价（strike）、波动率（volatility）和到期天数（time to expiration），即可返回理论价格、希腊值（Greeks）、隐含波动率（implied volatility）、盈亏表（payoff tables）等结果。
所有数学计算均通过 Python 3 内联完成，采用 Abramowitz & Stegun 对标准正态累积分布函数（CDF）的近似公式（无需依赖 scipy）。
命令
price
option-calculator price
计算欧式认购（call）或认沽（put）期权的 Black-Scholes 理论价格。
| 参数 | 说明 |
|---|---|
type |
call 或 put |
spot |
当前标的资产价格 |
strike |
行权价 |
rate |
无风险利率（年化，例如 0.05） |
vol |
隐含波动率（年化，例如 0.20） |
days |
距到期日剩余天数 |
greeks
option-calculator greeks
计算五个标准希腊值：Delta、Gamma、Theta（按日）、Vega（每 1% 波动率变动）、Rho（每 1% 利率变动）。参数与 price 命令一致。
iv
option-calculator iv
使用牛顿-拉夫逊（Newton-Raphson）迭代法，从已知市场报价反推隐含波动率。默认在 200 次迭代内收敛至精度 1e-8。
| 参数 | 说明 |
|---|---|
market_price |
观测到的期权权利金（premium） |
payoff
option-calculator payoff打印一张表格，展示在不同标的资产价格下、到期时的内在价值（intrinsic value）与净盈亏（net P/L）。默认价格范围为行权价上下各浮动 20 点。
compareoption-calculator compare并排对比两个行权价对应的认购价格、认沽价格、Delta 和 Gamma。无风险利率固定为 5%。
chainoption-calculator chain生成完整期权链（option chain），覆盖约标的现价 80% 至 120% 区间内的多个行权价，包含认购价、认沽价、认购 Delta、认沽 Delta 及 Gamma。每行标注该行权价相对于认购期权的实值（ITM）、平值（ATM）或虚值（OTM）状态。
pnloption-calculator pnl计算已有头寸的盈亏（profit or loss）。默认每张合约对应 100 股标的资产；空头头寸请使用负的
qty值。
breakevenoption-calculator breakeven计算到期时买方盈亏平衡点（breakeven underlying price），并显示买方最大亏损额。
helpoption-calculator help打印内置使用指南。
versionoption-calculator version打印当前版本号。
示例
# 计算一份 30 天期认购期权价格：现价=100，行权价=105，利率=5%，波动率=20% $ option-calculator price call 100 105 0.05 0.20 30 Black-Scholes Price (call): 0.7677 # 计算一份 60 天期认沽期权的希腊值：现价=50，行权价=48，利率=3%，波动率=35% $ option-calculator greeks put 50 48 0.03 0.35 60 Greeks (put) S=50 K=48 r=0.03 σ=0.35 T=60d ────────────────────────────────── Delta: -0.312245 Gamma: 0.052040 Theta: -0.020369 (per day) Vega: 0.074853 (per 1% vol) Rho: -0.029259 (per 1% rate) # 根据市场报价 3.50 反推隐含波动率 $ option-calculator iv call 100 105 0.05 30 3.50 Implied Volatility Solver (call) S=100 K=105 r=0.05 T=30d Market=3.50 ────────────────────────────────── Implied Volatility: 0.416566 (41.66%) # 行权价=100、权利金=5.50 的认购期权盈亏表 $ option-calculator payoff call 100 5.50 Payoff Table (call) K=100 Premium=5.50 ────────────────────────────────── Underlying Intrinsic Net P/L ------------------------------------ 80.00 0.00 -5.50 85.00 0.00 -5.50 ... 100.00 0.00 -5.50 <-- strike 105.00 5.00 -0.50 106.00 6.00 +0.50 110.00 10.00 +4.50 120.00 20.00 +14.50 # 对比两个行权价 $ option-calculator compare 100 95 110 0.25 45 Strike Comparison S=100 K1=95 vs K2=110 σ=0.25 T=45d ────────────────────────────────── Strike 95.0 Strike 110.0 ------------------------------------------------ Call Price 7.0150 0.7353 Put Price 1.4312 10.0593 Call Delta +0.793714 +0.135799 Put Delta -0.206286 -0.864201 Gamma 0.035611 0.028346 Spot: 100.0 | Rate: 0.05 | Vol: 0.25 | Days: 45.0 # 生成期权链 $ option-calculator chain 100 0.25 45 Option Chain | Spot: 100.0 | Vol: 25% | Days: 45 | Rate: 0.05 Strike Call C.Delta Put P.Delta Gamma IV flag -------------------------------------------------------------- 90.00 10.7823 +0.9268 0.2279 -0.0732 0.012463 ITM 93.00 8.1952 +0.8639 0.6229 -0.1361 0.019087 ITM 100.00 3.6738 +0.5580 3.0651 -0.4420 0.032208 ATM ... 110.00 0.8916 +0.1623 10.2497 -0.8377 0.019938 OTM ... 110.00 0.8916 +0.1623 10.2497 -0.8377 0.019938 OTM # 多头头寸盈亏：以 3.20 买入 5 张认购合约，当前市价为 4.80 $ option-calculator pnl call 3.20 4.80 5 Position P/L ────────────────────────────────── Position: Long 5x call Entry: 3.2000 Current: 4.8000 P/L per contract: +1.6000 Total P/L: +800.00 (+50.00%) # 认沽期权盈亏平衡分析 $ option-calculator breakeven put 100 4.50 Breakeven Analysis ────────────────────────────────── Put Breakeven: 95.5000 Strike (100.00) - Premium (4.5000) Underlying must fall below 95.5000 to profit at expiration. Max loss (buyer): 4.5000 per share配置
数据目录默认为
$HOME/.option-calculator/。其中保存一个history.log文件，用于记录每次执行的price命令及其结果，便于后续查阅。可通过在调用本工具前设置环境变量
OPTION_CALCULATOR_DIR来覆盖默认路径：export OPTION_CALCULATOR_DIR="/tmp/my-options"数据存储
文件 用途 $HOME/.option-calculator/history.log仅追加模式（append-only）的日志文件，记录每次定价命令及结果 该目录将在首次运行时自动创建。
系统要求
- bash 4.0+
- python3（仅需标准库 ——
math模块）- 无需任何第三方 Python 包
适用场景
- 下单交易前对欧式期权进行定价
- 检验不同行权价或到期日下希腊值的变化趋势
- 根据报价权利金反推隐含波动率
- 横向对比多个行权价，辅助决策买入/卖出哪一合约
- 快速生成期权链，用于情景分析（scenario analysis）
- 计算已有头寸的盈亏平衡点及实际盈亏
Powered by BytesAgain | bytesagain.com | hello@bytesagain.com
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