网格历史回测是利用标的过往价格数据按预设参数模拟买卖以评估策略表现，欧易平台提供内置回测、Python SDK本地回测及第三方水母量化交叉验证三种方式。

网格历史回测是利用标的过往价格数据，按预设网格参数模拟买卖操作，以评估策略在真实行情中的表现。欧易量化平台提供内置的收益预估模块，支持基于历史行情的参数验证。

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一、使用欧易量化内置回测工具

欧易量化平台集成分钟级历史行情引擎，可直接调用恒生科技ETF、BTC/USDT等主流品种的精确成交序列，还原挂单与成交逻辑，避免日线级别粗粒度失真。

1、登录欧易App，进入“量化交易”板块，点击“网格策略”。

2、选择目标交易对，例如BTC/USDT，点击“新建策略”后切换至“历史回测”页签。

3、设置初始基准价（取策略起始日前一小时K线收盘价）、上下限价格区间及格距（如1.5%）。

4、输入总资金与每格交易量，勾选“启用滑点模拟”与“计入手续费（万二）”选项。

5、选定回测时段（支持自定义起止时间，建议覆盖至少一个完整波动周期）。

6、点击“运行回测”，系统在5秒内输出资金曲线、累计盈亏、最大回撤及单格平均盈利。

二、导入CSV数据至欧易Python SDK本地回测

该方式适用于需自定义触发条件或叠加风控规则的进阶用户，通过调用欧易官方SDK接入真实历史tick数据，实现完全可控的策略逻辑验证。

1、从欧易API文档下载指定交易对的1分钟K线CSV文件（含open/high/low/close/volume字段）。

2、安装okx-python-sdk库，初始化HistoricalGridBacktester类实例。

3、传入CSV路径、初始资金、网格层数、价格步长及成交判定阈值（如bid-ask价差≤0.05%才视为有效成交）。

4、执行run_backtest()方法，返回包含每笔委托时间、方向、价格、数量及手续费的DataFrame。

5、调用plot_equity_curve()生成可视化资金曲线，并导出Excel明细报表。

三、对接第三方平台水母量化进行交叉验证

为规避单一平台数据源偏差，可将相同参数同步至水母量化平台运行对比回测，重点核查极端跳空行情下的补仓行为是否一致。

1、在水母量化官网注册账号并完成实名认证。

2、进入“策略实验室”，选择“网格策略模板”，粘贴欧易策略中使用的上下限与格距数值。

3、上传同一段欧易导出的分钟级CSV数据，确保起止时间戳完全一致。

4、启用“盘口深度匹配”模式，使模拟成交价贴近欧易现货深度簿实际撮合结果。

5、运行回测后导出JSON格式买卖记录，与欧易SDK输出逐条比对成交时间与价格偏差。