日内波幅指单日最高价与最低价之差；ATR(14)×2.5与三日波幅均值取大者为初始估算值；若连续两根5分钟K线波幅≥该值，则更新为当前最大5分钟波幅×1.1。
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一、日内波幅的基本定义
日内波幅是指某合约在单个交易日内最高价与最低价之间的差值，直接反映该交易时段内价格的震荡强度。它不依赖于前日收盘或理论模型，仅基于当日真实成交数据。
二、ATR指标在日内波动测算中的作用
平均真实波幅（ATR）是衡量市场实际波动幅度的平滑均值，其计算基础包含当前K线的高-低、高-昨收、低-昨收三者最大值，再取N周期（通常为14）的指数或简单移动平均。ATR本身非日内极值预测工具，但可作为动态波动基准用于估算合理波动区间。
1、获取当前合约最新14根1分钟K线的TR值（True Range），每根TR = Max(High−Low, |High−PrevClose|, |Low−PrevClose|）。
2、对14个TR值求简单算术平均，得到当前ATR(14)数值。
3、将ATR(14)乘以系数2.5，所得结果即为该合约在当前波动状态下的参考性日内最大波动幅度阈值。
三、结合三日波幅均值校准当日波动上限
三日波幅均值提供短期波动惯性参考，能有效过滤单日异常跳空带来的ATR滞后偏差。当ATR(14)与三日波幅均值出现显著背离时，应以二者中较大者为基准进行上浮调整。
1、分别提取前一日、前两日、前三日的日内波幅（当日High − Low）。
2、将三个数值相加后除以3，得出三日波幅均值。
3、比较ATR(14)×2.5与三日波幅均值，取较大值作为当日合约最大波动估算值。
四、利用实时分时高低价差动态验证
盘中每5分钟更新一次分时高低价差，当该差值连续两根5分钟K线触及或超过ATR×2.5阈值，则表明市场已进入高波动状态，原估算值需立即上调至当前分时差值的1.1倍。
1、调出合约分时图，开启“5分钟K线”叠加显示模式。
2、记录最近两根5分钟K线各自的High − Low数值。
3、若两者均≥ATR(14)×2.5，则将当日最大波动估算值更新为当前最大单根5分钟波幅×1.1。
