止损设置分三类：一是支撑位下方0.5%–1.5%设止，需三次触碰缩量确认；二是结构破位如颈线、通道下轨或矩形下沿跌破后触发；三是按ATR×2动态设定，如ATR为32点则止损距入场价64点。

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一、依据支撑位设置止损

支撑位是价格多次下探后反弹形成的密集成交区，反映买方力量集中区域。将止损设于有效支撑下方可兼顾安全与信号有效性。

1、识别至少三次触碰未破的价位，且每次反弹伴随缩量，确认为强支撑位。

2、在该支撑位下方预留0.5%–1.5%缓冲空间，避免被短期波动击穿。

3、若品种最小变动价位为0.5元，支撑位为5000元，则止损可设在4975元或4970元。

二、依据结构破位设置止损

结构破位指价格突破关键图表形态边界，表明原有供需平衡被打破，趋势可能逆转。此类止损具有明确的客观触发条件。

1、头肩顶形态中，颈线被有效跌破（收盘价低于颈线且持续两根K线未收回）即触发止损。

2、上升通道下轨被连续两日收盘价跌破，并伴随成交量放大，视为结构失效信号。

3、矩形整理区间下沿被击穿后，止损应设在下沿下方一个ATR值处，防止假突破干扰。

三、依据波动率设置止损

波动率决定价格正常震荡幅度，脱离该范围才构成真实方向信号。使用ATR指标可量化当前市场“呼吸节奏”，使止损宽度动态适配。

1、调取14周期ATR数值，确认当前品种平均真实波幅。

2、做多时，止损价 = 入场价 −（ATR × 2）；做空时，止损价 = 入场价 +（ATR × 2）。

3、若当前ATR为32点，入场价为12850点，则止损应设在12786点。