트윗과 VWAP 란 무엇입니까? cryptocurrency 거래에서 트윗과 VWAP의 차이점은 무엇입니까?

목차

• 시간 가중 평균 가격 (트윗)은 얼마입니까?
• 트윗을 계산하는 방법
• 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 무엇입니까?
• VWAP를 계산하는 방법
• 트윗과 VWAP를 언제 사용해야합니까?
• 트윗 및 VWAP : 두 가지 주요 알고리즘 거래 전략 간의 핵심 차이 이해
• 암호 화폐 거래의 트윗 및 VWAP

cryptocurrency 시장의 발전으로 알고리즘 거래는 많은 전문 거래자들에게 핵심 전략적 선택이되었습니다. 이 거래 방법은 특정 규칙에 따라 거래 지침을 자동으로 실행하여 인공 정서적 간섭 및 불확실성의 요인을 완전히 제거하고 순수한 논리적 운영에만 의존합니다. 이 유형의 시스템은 하루 24 시간 시장 역학을 모니터링하고 가격 변동에 즉시 대응하며 인간 운영을 초과하는 속도로 대규모 주문을 처리 할 수 ​​있습니다.

주류 알고리즘 거래 전략은 주로 다음을 포함합니다.

• 트렌드 추적 : 시장 상승 또는 하락의 추진력을 기반으로 한 거래 레이아웃.
• 차익 거래 거래 : 다른 거래 플랫폼 간의 가격 차이를 최대한 활용하십시오.
• 시장 제조업체 전략 : 입찰에서 이익을 얻고 구매 및 판매 주문을 동시에 배치하여 스프레드를 확산시킵니다.
• 평균 회귀 : 가격이 결국 평균으로 되돌릴 것이라는 이론에 근거한 거래.

알고리즘 거래 분야에는 전문 실행 알고리즘이 있습니다. 이러한 알고리즘은 시장 방향 예측에 중점을 두지 않지만 시장 가격에 크게 영향을 미치지 않으면 서 대규모 거래 위치를 확립하거나 폐쇄하는 방법에 중점을 둡니다. 이러한 알고리즘은 대규모 주문을 처리하는 데 특히 중요한 역할을합니다.

많은 실행 전략 중에서 수동적 주문 실행 전략이 많은 관심을 끌었습니다. 이러한 전략은 미끄러짐을 최소화하고 가능한 한 합리적인 평균 거래 가격에 가깝게 최선을 다하고 있습니다. 두 가지 핵심 개념은 다음과 같습니다.

• 시간 가중 평균 가격 (TWAP) : 시장 거래량 요인에 관계없이 시간 차원에 따라 주문을 고르게 분할하십시오. 이 전략은 특히 유동성이 부족하거나 키가 낮은 시나리오가 필요한 시장 환경에 특히 적합합니다.
• 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) : 실시간 시장 거래량에 따라 거래 척도를 동적으로 조정하고 높은 시장 활동 기간 동안 대규모 거래를 실행합니다.

두 전략 모두 효과적으로 심각한 시장 변동을 피할 수 있으며 오늘날의 암호 화폐 거래자에게는 필수적인 전문 도구입니다.

시간 가중 평균 가격 (트윗)은 얼마입니까?

알고리즘 거래 전략으로서의 트윗 (시간 가중 평균 가격)은 cryptocurrency 시장에서 가장 기본적이고 널리 사용되는 실행 전략 중 하나가되었습니다.

이 전략의 핵심 장점은 거래자가 대규모 가치 거래 주문을 여러 소규모 거래로 분류하고 특정 기간 내에 평형 실행을 달성하는 데 도움이 될 수 있다는 것입니다. 이는 시장 거래량의 변동에 의해 영향을받지 않습니다. TWAP은 시장 활동보다는 시간 차원을 기준으로 평균 가격을 얻는 동시에 큰 거래로 인한 심각한 가격 변동을 효과적으로 피하는 것을 목표로합니다.

트윗 전략은 다음 두 가지 시나리오에서 뛰어난 장점을 보여줍니다. 첫째, 시장의 관심을 끌지 않도록 대규모 거래를 실행할 때는 낮은 프로파일을 유지해야합니다. 둘째, 시장 유동성이 충분하지 않은 환경에서 거래하는 것이 좋습니다.이 경우 중간 규모의 주문조차도 가격 변동을 일으킬 수 있기 때문입니다. 거래 실행 시간을 과학적으로 할당함으로써 트윗은 미끄러짐 위험을 효과적으로 줄이고 시장에서 거래 행동을 눈치 채지 못할 수 있습니다.

트윗의 가장 중요한 장점은 작동의 단순성입니다. 구현하고 이해하고 마스터하기 쉽습니다. 그러나 이러한 단순성은 또한 특정 제한을 의미합니다. 트윗 전략은 시장 거래량 요소를 고려하지 않습니다. 따라서 시장이 폭력적으로 변동하거나 갑자기 변화하면,이 전략은 중요한 시장 신호를 무시할 수있어 실행 가격이 현재 시장 조건을 정확하게 반영 할 수 없게됩니다.

전반적으로, 트윗은 특히 시장이 상대적으로 안정적 일 때 지속적이고 안정적인 거래가 필요한 시나리오에 대한 고품질 전략적 선택입니다. 그러나 거래자가 거래량과 시장 변동성에 더 많은 관심을 기울이면이 전략이 항상 최고의 거래 결과를 제공하는 것은 아닙니다.

알고 있었나요? 투자자는 TradingView와 같은 주류 거래 플랫폼에서 트윗 지표를 쉽게 활성화 할 수 있습니다. 특정 작업 방법은 다음과 같습니다. 거래 차트를 열고 "표시기"옵션을 선택한 다음 검색 창에 "트윗"을 입력하십시오.

트윗을 계산하는 방법

시간 가중 평균 가격 (TWAP)을 계산하려면 자산 가격을 정기적으로 징수하고 수집 된 모든 가격 데이터를 축적하며 결과를 얻기 위해 수집 된 총 횟수로 나누어야합니다.

트윗 계산을위한 표준 공식은 다음과 같습니다.

보다 직관적 인 방식으로 설명하면 특정 계산 공식은 다음과 같습니다.

트윗 = (가격 price 가격 ₂ ... 가격 ₙ) / n

실제 사례를 통해 분석합시다.

10 분 간격으로 비트 코인 (BTC)의 시장 가격을 모니터링하고 다음 데이터를 얻는다 고 가정합니다.

$ 90,000 → $ 90,100 → $ 89,900 → $ 90,050

이 가격 데이터 추가 :

$ 90,000 $ 90,100 $ 89,900 $ 90,050 = $ 360,050

마지막으로 합계를 샘플 수 (4 회)로 나눕니다.

트윗 = 360050 ÷ 4 = $ 90012.5

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 무엇입니까?

VWAP (거래량 가중 평균 가격)는 전문 거래자가 자산의 실제 시장 가치에 대한 통찰력을 얻는 데 중요한 도구가되었습니다.

시간 차원을 기준으로 간단히 계산 된 트윗 (시간 가중 평균 가격)과 비교하여 VWAP는 거래량을 계산 차원에 통합하는 데 고유합니다. 이 방법을 사용하면 높은 거래량 기간의 가격이 최종 평균에서 체중이 증가 할 수 있으므로 자산 시장의 실제 가격 책정 수준을 더 정확하게 반영합니다.

시장 참가자는 일반적으로 VWAP를 거래 결정에 대한 중요한 참조 벤치 마크로 간주합니다. 거래 가격이 VWAP 미만인 경우, 투자자는 시장 평균보다 더 나은 진입 기회를 얻을 수 있습니다. 동시에 VWAP는 추세 판단에도 사용될 수 있습니다. VWAP보다 현재 가격은 낙관적 인 추세를 나타낼 수 있으며 그 반대는 약세 시장을 암시 할 수 있습니다.

VWAP는 상당한 장점이 있습니다. 시장 가치에 대한보다 정확한 참조를 제공 할뿐만 아니라 자산의 과잉 또는 과매 상태를 식별하는 데 도움이됩니다. 그러나이 표시기에는 특정 제한 사항도 있습니다. 계산 프로세스는 비교적 복잡하며 대규모 비정상 거래에 의해 방해 될 수있어 평균의 편차가 발생합니다.

전반적으로 VWAP는 강력한 시장 분석 도구이며, 특히 시장 역학을 깊이 연구하는 전문 거래자에게 적합합니다. 그러나 다른 기술 지표와 마찬가지로보다 포괄적 인 시장 통찰력을 위해 다른 분석 도구와 함께 사용하는 것이 좋습니다.

알고 있었나요? VWAP라는 용어는 1988 년 3 월에 출판 된 Journal of Finance에 처음으로 등장한 Stephen Berkowitz, Dennis Logue 및 Eugene Noser Jr가 작성한 "NYSE 거래의 총 비용"이라는 제목으로 처음 등장했습니다.이 백서는 처음으로 VWAP가 인스턴스 투자자의 거래 실행 효율성을 평가하기위한 벤치 마크 지표로 사용됩니다.

VWAP를 계산하는 방법

중요한 거래 지표로서 VWAP (볼륨 가중 평균 가격)는 다른 가격대에 차별화 된 가중치를 사용한다는 점에서 독특합니다. 즉, 거래량의 크기에 따라 중량 계수를 할당합니다.

VWAP 계산을위한 표준 공식은 다음과 같습니다.

간결한 표현에서 계산 공식은 다음과 같습니다.

vwap = (각 가격대의 가격 × 해당 거래량의 합) ÷ 누적 총 거래량

실제 거래 사례를 통해 자세히 설명해 봅시다.

BTC (Bitcoin)에 대한 다음 거래 데이터가 있다고 가정합니다.

• 90,000 USD는 10 개의 트랜잭션에 해당합니다
• 90,100 USD는 20 개의 트랜잭션에 해당합니다
• 5 건 89,900 건의 거래
• 90,050 USD는 15 개의 트랜잭션에 해당합니다

첫 번째 단계는 각 가격대의 가중 가치를 계산하는 것입니다.

• 90000 × 10 = 900000
• 90100 × 20 = 1802000
• 89900 × 5 = 449500
• 90050 × 15 = 1350750

두 번째 단계는 가중치 값의 합을 계산하는 것입니다.

900000 1802000 449500 1350750 = 4502250

3 단계 : 총 거래 수 계산 :

10 20 5 15 = 50

마지막으로 VWAP 값이 획득됩니다.

VWAP = 4502250 ÷ 50 = 90045

트윗과 VWAP를 언제 사용해야합니까?

이 질문에 대한 답은 주로 선택한 거래 유형과 당시 시장 환경에 따라 다릅니다.

활발한 시장 거래 중에 거래 가격이 주류 시장 가격과 일치하고 보험료 또는 가격 편차를 피하려면 VWAP (볼륨 가중 평균 가격)가 이상적인 참조 지표가됩니다. 거래량 요소를 통합 함으로써이 지표는 시장의 "실제"평균 가격 수준을보다 정확하게 반영하여 거래 성능을 평가하고 시장 진입시기를 파악하는 효과적인 도구가됩니다. 구매 가격이 VWAP보다 낮을 때 종종 더 나은 거래를 완료했음을 의미합니다.

대조적으로, 트윗 (시간 가중 평균 가격)은 신중한 운영이 필요한 시나리오에 더 적합합니다. 예를 들어, 유동성이 제한된 디지털 통화를 처리하거나 가벼운 시장 기간 동안 거래 할 때 거래량의 변동이 크기 때문에 트윗은 시장 변동을 피하기 위해 점차 포지션을 구축하거나 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 지표는 거래량 요소를 고려하지 않지만 특정 기간 내에 거래를 고르게 배포합니다.

결론 : 전반적인 시장 동향을 파악하고 정확한 거래를 달성 할 것으로 예상되면 VWAP 지표를 선택하는 것이 좋습니다. 탄력적으로 운영하고 단순하고 효과적인 전략을 추구하는 경향이 있다면 트윗이 더 적절한 선택이 될 것입니다.

트윗 및 VWAP : 두 가지 주요 알고리즘 거래 전략 간의 핵심 차이 이해

암호 화폐 거래의 트윗 및 VWAP

전문 거래 기관과 투자자는 일반적으로 트윗 및 VWAP 전략을 사용하여 시장 충격 비용을 줄이기 위해보다 이상적인 실행 가격을 얻습니다.

두 가지 실제 사례를 통해 중요한 기간에 이러한 알고리즘의 응용 효과를 분석하겠습니다.

1. 전략은 트윗을 사용하여 25 억 달러 규모의 비트 코인 (BTC) 조달 계획을 실행합니다.

2020 년 8 월, 전략 (이전에 Microstrategy로 알려진)은 주요 발표를 발표하여 비트 코인 (BTC)을 예비 자산으로 구매하기 위해 미화 25 억 달러를 투자하여 시장에서 큰 대응을 일으켰습니다. 단일 대규모 거래로 인해 발생할 수있는 급격한 가격 변동을 피하기 위해 Coinbase Trading 플랫폼과의 전략적 협력을 시작하여 트윗 전략을 사용하여 거래를 구현했습니다.

전략은 며칠 동안 구매 수요를 완료로 확산시킴으로써 거래를 시장의 자연 유동성에 성공적으로 통합하여 가격 미끄러짐을 효과적으로 제어하고 비교적 이상적인 평균 거래 가격을 보장합니다.

2. InstadApp (Inst)에 대한 결정적인 트윗 정책 사례

잘 알려진 Cryptocurrency Investment Institution은 유동성이 상대적으로 제한된 분산 금융 토큰 인 InstadApp (Inst)를 다룰 때 트윗 전략을 선택했습니다. 이 기관은 2024 년 7 월에 Definitive의 Depap 알고리즘을 사용하여 2 주 이내에 배치로 거래를 완료했습니다.

최종 데이터는 VWAP 솔루션과 비교하여 전략이 거래 비용을 7.5% 절약하고 가스 수수료는 총 주문의 총 666,000 달러의 0.30%에 불과합니다. 거래 비용 효율성 및 실행 은폐의 관점에서 볼 때, 이것은 의심 할 여지없이 성공적인 전략 응용 프로그램입니다.

3. Kraken Pro 플랫폼의 VWAP 애플리케이션 실습

Kraken Exchange는 VWAP를 플랫폼 Kraken Pro의 전문 버전에서 핵심 기술 지표 중 하나로 통합합니다. TradingView의 기술 지원 덕분에 사용자는 암호화 된 자산 분석을 위해 거래 인터페이스에서 다양한 기간 동안 VWAP 데이터를 직관적으로 볼 수 있습니다.

예를 들어, Kraken Pro의 거래자는 VWAP를 사용하여 BTC (Bitcoin) 거래 전략을 최적화 할 수 있습니다. BTC 가격이 일일 VWAP보다 낮은 경우 - 현재 거래 가격이 볼륨 가중 평균보다 낮음을 의미하면, 저평가가있을 수 있습니다. 적시에 구매하고 가격이 상승 할 때 판매하기로 선택합니다.

Kraken의 VWAP 기능은 특히 기관 고객 및 대규모 가치 상인에게 인기가 있으며, 끊임없이 변화하는 암호화 시장에서 정확한 거래를 달성 할 수 있도록 도와줍니다.

시장에서 지배적 인 위치를 확립하는 데 관심이있는 거래자에게는 대규모 주문을 관리하든 합리적인 시장 진입 포인트를 찾고 있는지 여부에 관계없이 트윗 및 VWAP 응용 프로그램의 타이밍 및 방법을 이해하는 것이 중요합니다.

위 내용은 트윗과 VWAP 란 무엇입니까? cryptocurrency 거래에서 트윗과 VWAP의 차이점은 무엇입니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!